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Optionsbewertung Mit Neuronalen Netzen
Contributor(s): Hanke, Michael (Author)
ISBN: 3631337469     ISBN-13: 9783631337462
Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W
OUR PRICE:   $74.81  
Product Type: Paperback
Language: German
Published: August 1998
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Additional Information
BISAC Categories:
- Business & Economics | Banks & Banking
- Business & Economics | Economic History
- Business & Economics | Finance - General
LCCN: 98233464
Series: European University Studies. Series V, Economics and Managem
Physical Information: 155 pages
 
Descriptions, Reviews, Etc.
Publisher Description:
Seit der Entwicklung der bekannten Optionsbewertungsformel durch Black und Scholes (1973) haben derivative Finanzinstrumente eine rasante Verbreitung erfahren. Fur neue Optionstypen (-exotische Optionen-) und Bewertungsmodelle (z.B. GARCH), die die zum Teil als restriktiv empfundenen Annahmen des Black/Scholes-Modells lockern, konnen analytische Losungen meist nicht gefunden werden. Ein nicht geringer Teil der Literatur beschaftigt sich mit dem Auffinden analytischer Naherungslosungen fur diese Falle. In dieser Arbeit wird ein neuer, universeller Ansatz zur Generation derartiger analytischer Naherungslosungen unter Einsatz Neuronaler Netze gemeinsam mit numerischen Resultaten dargestellt. Daruberhinaus wird gezeigt, wie Neuronale Netze zur Gewinnung -empirischer Bewertungsformeln- aus Marktdaten eingesetzt werden konnen."