| «Portfolio Selection» Auf Der Grundlage Symmetrischer Und Asymmetrischer Risikomaße Contributor(s): Serf, Bernd (Author) |
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ISBN: 3631487347 ISBN-13: 9783631487341 Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W OUR PRICE: $63.60 Product Type: Paperback Language: German Published: June 1995 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics | Decision Making & Problem Solving - Business & Economics | Finance - General |
| LCCN: 95219631 |
| Series: Europaeische Hochschulschriften / European University Studie |
| Physical Information: 229 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Die "Portfolio"-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines "Portfolios," das den individuellen Risikopraferenzen eines Investors entspricht, zu unterstutzen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur "Portfolio Selection," die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomass Varianz stehen die asymmetrischen Risikomasse Semivarianz, Misserfolgsvarianz und Misserfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die "Portfolio Selection" wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen." |